Telefonszámunk: 1-472-0679

árfolyam intervallum átfedés vizsgálat

Kezdőlap Fórumok Excel témák árfolyam intervallum átfedés vizsgálat

Ennek a témakörnek tartalma 3 hozzászólás, 2 résztvevő. Utolsó frissítés:  horvimi 5 hónapja, 1 hét telt el a bejegyzés óta.

4 bejegyzés megtekintése - 1-4 / 4
  • Szerző
    Bejegyzés
  • #4778

    placcs
    Résztvevő

    Sziasztok!
    Az alábbi probléma megoldásában kérném a segítségeteket.
    Adott egy deviza árfolyama egy órás szakaszokra bontva: nyitó/maximum/minimum/záró. Az A oszlopban van a dátum, cellánként lefelé rendre egy órával növekvő etapokban. A B-E oszlopokban az egyes órákhoz tartozó nyitó/max/min/záró értékek. Összesen kb 45000 sor van, mely kb 4 évet ölel fel (hétvége nincs benne). Megválaszolandó problémák:
    1. Mely órákban tartózkodott egy adott árfolyam értéktartományban az ár?
    2. Ha egy adott árfolyam tartományt az ár valamelyik irányban elhagyott mikor tért oda vissza?
    3. Adott művelet elvégzése, ha az ár egy meghatározott, előre definiált ártartományban van.
    Fontos: az ártartományt a két szélsőérték jelöli ki (pl. nyitó-záró, vagy maximum-minimum), de a műveletek szempontjából a benne foglalt (valójában meg nem jelenő) értékek is fontosak tetszőleges tizedesjegy pontosságig.

    Példa, vegyük pl. a forint árfolyamát. Vizsgált időszak 2015.01.01-2018.01.31 között. A teljes három éves range max/min alapon 278,2-329,4, nyitó/záró alapon 277,9-328,6. Minden óra árfolyammozgásának adata rögzítve van az excel A:E oszlopában. (dátum/nyit/max/min/zár). Kérdés:
    1. Mely órákban tartózkodott az ár a 310,22-317,23 tartományon belül (szélsőértéket is beleértve)
    2. Ha kilépett ebből a tartományból milyen messzire (lokális minimum/maximum) ment (pl. 324,2) és mikor tért oda vissza? (pl. 1243 óra)
    3. Ha ebben a (rész)tartományban tartózkodott az ár (pl 315,2-315,5), akkor adott műveletsor hajtódjon végre.

    Minden ötletnek örülök és előre is köszönöm a segítséget.

    #4782

    horvimi
    Kulcsmester

    Szia!

    Kellene egy minta munkafüzet.
    Legyenek benne input adatok, és egy másik, hogy mit szeretnél látni eredményként.
    Pl. A mely órákban… esetén az adott sor legyen megjelölve valahogy?
    A tartományból kilépés és visszalépés többször is előfordulhat a 4 év során
    Olyan is lehet, hogy kilép, de soha nem tér vissza (pl. vége az adatsornak, és ép kint van)
    És ha a megadott rész-tartományban tartózkodik, akkor mégis milyen műveletsor kellene? Az hogy jelenjen meg és hol?

    Úgy hangzik a dolog mint egy iskolai programozási feladat.

    Másik kérdésem, hogy te eddig mit tettél az ügyért? Hol tartasz?

    Imre

    #4799

    placcs
    Résztvevő

    Kedves Imre!

    Köszönöm szépen, hogy rákérdeztél a problémára.

    Előrebocsátva: excel ismereteim sajnos csak lelkes amatőr szinten állnak. A probléma nem iskolai feladat, a munkámhoz lenne szükség a megoldásra.

    Nagyon jó kérdés, hogy mit tettem eddig:

    1. Hány alkalommal és mikor volt egy adott intervallumban az ár? Ezt a részfeladatot bonyolultan, nehézkesen de megcsináltam, viszont minél nagyobb az adatbázis ezzel a módszerrel annál inkább lefagy a program, másrészt az így megszerzett adatok továbbfeldolgozása problematikus. Ergo zsákutca. Hogyan gondolkodtam?
    a, A-E oszlopokban date/open/max/min/close. Lemértem, hogy a C (max) és D (min) adatsor állománynak mi a minimuma és a maximuma. Az F2 cellától kezdve a második sor celláiba a minimumtól kezdve a maximumig a szükséges léptékkel (például: 0,0001) balról jobbra egy képlettel beírattam a szükséges intervallumban potenciálisan előforduló értékeket (pl. 1,0501..1,0502…1,1923) (probléma: ez esetenként extrém sok oszlopot igényel)
    b, Az F3 cellába beírattam, hogy IF(AND($C3>F$2;F$2>$D3);1;””), majd ezt a képletet az egész adatbázis szélességében és mélységében végighúztam. Ezzel az adott mátrix megfelelő pontjain egy –egy „1” került beiratásra, ahol az ár az adott időpontban tartózkodott.
    c, Az egyes sorba f1 cellától kezdődően balra egy egy adott oszlopot szummázó képletet raktam. Ez megmutatja, hogy az adott árpontban összesen a vizsgált időszakban hány darab alkalommal szerepelt az ár. Az eloszlást grafikonon ábrázoltam. Ezzel a módszerrel tehát az az adat előállítható, hogy hányszor volt adott ponton az ár, szűréssel az is megtudható, hogy mikor, de szigetszerűen, nem az adatfolyamba illeszkedően. Értékelés: részsiker.

    2. Ha kilépett az intervallumból az ár milyen messzire ment és mikor tért vissza? Na itt abszolút megakadtam. Végcélként valami olyasmire lenne szükségem, hogy megállapítható legyen, ha van egy dedikált dinamikus (pl. mozgóátlag) vagy statikus érték (pl. Kerek szám: 1,0700), akkor az adott óra árintervallumának és a dedikált értékének egyezése esetén kapjak egy statisztikai eloszlást, hogy itt az ár mit csinált: továbbment/visszapattant/fürészelt(többször ide oda váltott pár pont amplitúdóval). Ha továbbment meddig ment és volt-e visszateszt (újbóli érintés), ezt követően melyik irányba folytatta az útját, és mindezt milyen szórás mellett. Mégjobban leegyszerűsítve: minek nagyobb a valószínűsége: a dedikált szint érintése után előre száz, vagy vissza az 50. pont érintése következik be előbb. vagy fordítva. Vagy más számokkal és arányokkal. Remélem világos.
    3. Művelet hozzárendelés. Ez az utolsó lépés: ha a 2. pont alapján feltárható valami szignifikáns, statisztikai előnyt mutató mintázat, akkor adott esemény bekövetkezésekor vétel szimuláció, majd a statisztikailag igazolható távolság megtétele után eladás. Cél: számszerűsíteni lehessen, hogy a vélelmezetten felismert statisztikai előny hordoz-e magában a gyakorlatban is hasznosítható előnyt?

    Csináltam neked egy próba táblát, de korlátozott adatmennyiség mellett is 56 mega lett, szóval esélytelen feltöltenem. Lehet, hogy nem jól értettem a kérdésed, és valójában csak egy pro forma print screenre lenne szükséged?

    Nyilván nem várom el, hogy helyettem ezt a problémát megold, bármilyen szép intellektuális feladatnak is tűnik. 🙂 Már annak is nagyon örülnék, ha olyan dolgokra rá tudnál mutatni, hogy pl az intervallum egyezést milyen egyszerűbb módszerrel (képlettel?) lehet megoldani, vagy majd ebből hogy lehet a 2. lépésben körülírt irányba továbblépni. (pl.vlookup?) Az is segítség, hogy ha azt mondod, a feladat összetettsége, a vizsgálandó adatbázis mérete miatt ez excellel hatékonyan nem valósítható meg. Mint hozzáértő ezt Te vszeg jobban meg tudod ítélni, mint én, aki csak műkedvelő excel felhasználó vagyok…

    Előre is köszi!

    Üdv. Krisz

    #4802

    horvimi
    Kulcsmester

    Szia!

    Az első feladatot nem látom reménytelennek, de előbb meg kellene pontosabba értenem, hogy mit szeretnél.
    Az első leírásod alapján úgy értettem, hogy ha megadunk egy (azaz egy) érték intervallumot, (ami 2 értéket jelent, alsó és felső határ), akkor nézzük meg, hogy a teljes idő intervallunmban hány olyan sor van, ahol az ár e két érték közé esett. Hogy melyik árat kell nézni (nyitó/max/min/záró), az nem derült ki.

    Ez elég egyszerű lenne, ha két cellába valahová felvennénk a vizsgálandó intervallunm alsó és felső határát, majd az F oszlopba felvennénk egy plusz oszlopot és ott egy COUNTIFS függvénnyel megnéznénk a dolgot.

    Aztán speciális szűrővel kiszűrhetnénk egy másik munkalapra pl. azokat a sorokat, ahol az ár(valamelyik) a két érték között van.

    De az alapján, amit valójában csináltál azzal a mátrix dologgal, arra kell következtetnem, hogy nem csak egy ilyen vizsgálandó tartomány van.
    Szóval mit is akarunk?

    A többi feladatrész ennél jelentősen bonyolultabb. Ha jól értem, akkor a historikus adatok alapján predikciót akarsz csinálni, hogy ha most elindul egy változás (emelkedés vagy esés), akkor annak várhatóan mi lesz a folytatása. Gyönyörű feladat, de fogalmam sincs, hogyan kezdenék bele. Valahogy így képzelem:
    Elsőként azonosítom a jelenlegi eseményt (pl. emelkedett, és 300 fölé ment)
    Meg kellene keresni a historikus adatokban, hogy a korábbiakban, amikor ez megtörtént, mi lett utána?
    1. Megkeresem az összes ilyen esetet és az azt következő n nap adatait és egymástól függetlenül kigyűjtöm vagy/és grafikonon ábrázolom. Ezekre ránézve tudok döntést hozni.
    2. Az összes eset adatait összevetve egy valószínű számsort/grafikont rajzolunk

    Szerintem a világban rengetegen akarnak/akartak ilyesmit csinálni. Részvények, Deviza, Crypto valuták, stb…
    Lehet,hogy léteznek erre kész megoldások. Ugyan tudjuk, hogy a feladat nem megoldható biztosan, csak a döntésünket támogató eszközöket tudunk használni.

    Összességében ez szerintem nem Excel probléma, hanem matematikai, pénzügyi és programozási probléma.
    Ha az angol megy, akkor keress rá arra, hogy: “excel predict stock price”

    Én rákerestem, és számtalan blog bejegyzést, fórum kérdést és videót találtam a témában.

    Imre

4 bejegyzés megtekintése - 1-4 / 4

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.