árfolyam intervallum átfedés vizsgálat

Kedves Imre!

Köszönöm szépen, hogy rákérdeztél a problémára.

Előrebocsátva: excel ismereteim sajnos csak lelkes amatőr szinten állnak. A probléma nem iskolai feladat, a munkámhoz lenne szükség a megoldásra.

Nagyon jó kérdés, hogy mit tettem eddig:

1. Hány alkalommal és mikor volt egy adott intervallumban az ár? Ezt a részfeladatot bonyolultan, nehézkesen de megcsináltam, viszont minél nagyobb az adatbázis ezzel a módszerrel annál inkább lefagy a program, másrészt az így megszerzett adatok továbbfeldolgozása problematikus. Ergo zsákutca. Hogyan gondolkodtam?
a, A-E oszlopokban date/open/max/min/close. Lemértem, hogy a C (max) és D (min) adatsor állománynak mi a minimuma és a maximuma. Az F2 cellától kezdve a második sor celláiba a minimumtól kezdve a maximumig a szükséges léptékkel (például: 0,0001) balról jobbra egy képlettel beírattam a szükséges intervallumban potenciálisan előforduló értékeket (pl. 1,0501..1,0502…1,1923) (probléma: ez esetenként extrém sok oszlopot igényel)
b, Az F3 cellába beírattam, hogy IF(AND($C3>F$2;F$2>$D3);1;””), majd ezt a képletet az egész adatbázis szélességében és mélységében végighúztam. Ezzel az adott mátrix megfelelő pontjain egy –egy „1” került beiratásra, ahol az ár az adott időpontban tartózkodott.
c, Az egyes sorba f1 cellától kezdődően balra egy egy adott oszlopot szummázó képletet raktam. Ez megmutatja, hogy az adott árpontban összesen a vizsgált időszakban hány darab alkalommal szerepelt az ár. Az eloszlást grafikonon ábrázoltam. Ezzel a módszerrel tehát az az adat előállítható, hogy hányszor volt adott ponton az ár, szűréssel az is megtudható, hogy mikor, de szigetszerűen, nem az adatfolyamba illeszkedően. Értékelés: részsiker.

2. Ha kilépett az intervallumból az ár milyen messzire ment és mikor tért vissza? Na itt abszolút megakadtam. Végcélként valami olyasmire lenne szükségem, hogy megállapítható legyen, ha van egy dedikált dinamikus (pl. mozgóátlag) vagy statikus érték (pl. Kerek szám: 1,0700), akkor az adott óra árintervallumának és a dedikált értékének egyezése esetén kapjak egy statisztikai eloszlást, hogy itt az ár mit csinált: továbbment/visszapattant/fürészelt(többször ide oda váltott pár pont amplitúdóval). Ha továbbment meddig ment és volt-e visszateszt (újbóli érintés), ezt követően melyik irányba folytatta az útját, és mindezt milyen szórás mellett. Mégjobban leegyszerűsítve: minek nagyobb a valószínűsége: a dedikált szint érintése után előre száz, vagy vissza az 50. pont érintése következik be előbb. vagy fordítva. Vagy más számokkal és arányokkal. Remélem világos.
3. Művelet hozzárendelés. Ez az utolsó lépés: ha a 2. pont alapján feltárható valami szignifikáns, statisztikai előnyt mutató mintázat, akkor adott esemény bekövetkezésekor vétel szimuláció, majd a statisztikailag igazolható távolság megtétele után eladás. Cél: számszerűsíteni lehessen, hogy a vélelmezetten felismert statisztikai előny hordoz-e magában a gyakorlatban is hasznosítható előnyt?

Csináltam neked egy próba táblát, de korlátozott adatmennyiség mellett is 56 mega lett, szóval esélytelen feltöltenem. Lehet, hogy nem jól értettem a kérdésed, és valójában csak egy pro forma print screenre lenne szükséged?

Nyilván nem várom el, hogy helyettem ezt a problémát megold, bármilyen szép intellektuális feladatnak is tűnik. 🙂 Már annak is nagyon örülnék, ha olyan dolgokra rá tudnál mutatni, hogy pl az intervallum egyezést milyen egyszerűbb módszerrel (képlettel?) lehet megoldani, vagy majd ebből hogy lehet a 2. lépésben körülírt irányba továbblépni. (pl.vlookup?) Az is segítség, hogy ha azt mondod, a feladat összetettsége, a vizsgálandó adatbázis mérete miatt ez excellel hatékonyan nem valósítható meg. Mint hozzáértő ezt Te vszeg jobban meg tudod ítélni, mint én, aki csak műkedvelő excel felhasználó vagyok…

Előre is köszi!

Üdv. Krisz